Zusammenfassung
Der erste Ansatz zur Linearisierung der nicht-linearen Erwartungswertfunktion der Überstunden basiert auf einer Sample Average Approximation in Anlehnung an Kleywegt et al. (2002). Die grundlegende Idee besteht darin, Szenarien von Realisationen relevanter Zufallsvariablen durch ein geeignetes Verfahren, beispielsweise eine Monte-Carlo- Simulation zu erzeugen. Anschlieβend gehen diese Werte in ein Entscheidungsmodell ein und es erfolgt eine Optimierung über Bündel von Szenarien.
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Kressner, A. (2019). Lineare Approximationen des nicht-linearen Optimierungsmodells der Hauptoperationsplanung zur Vorbereitung eines geeigneten Lösungsverfahrens. In: Modelle und Lösungsverfahren für die Hauptoperationsplanung bei unsicheren Operationsdauern. Produktion und Logistik. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-24592-4_4
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Publisher Name: Springer Gabler, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-24591-7
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