Zusammenfassung
Märkte sind effizient! Oder etwa doch nicht? Diese Frage beschäftigt Forscher schon seit vielen Jahrzehnten (vgl. Malkiel, 2003, S. 59; Lim et al., 2008, S. 571) und die Annahme, dass der Markt effizient ist, bildet die Grundlage für den Großteil der Theorien in den Finanzwissenschaften (Summers, 1987, S. 1). Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Effizienzmarkthypothese zu den am meisten untersuchten und empirisch unterlegten Hypothesen der Wirtschaftswissenschaften gehört und in der Finanzliteratur mitunter sogar als „fact of life“ betrachtet wird (vgl. Jensen, 1978, S. 3).
This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Rights and permissions
Copyright information
© 2019 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature
About this chapter
Cite this chapter
Wagner, W. (2019). Einleitung. In: Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien. Komplexität, Entrepreneurship und Ökonomische Bildung. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-24443-9_1
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-24443-9_1
Published:
Publisher Name: Springer Gabler, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-24442-2
Online ISBN: 978-3-658-24443-9
eBook Packages: Business and Economics (German Language)