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Risikoaggregation: Bestimmung des „Grads der Bestandsbedrohung“ und Gesamtrisikoumfangs

  • Werner GleißnerEmail author
  • Marco Wolfrum
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Part of the essentials book series (ESSENT)

Zusammenfassung

Die Aggregation von Risiken ist notwendig, um auch „bestandsgefährdende Entwicklungen“ aus Kombinationseffekten mehrerer Einzelrisiken zu erkennen (zur Erfüllung der Anforderungen aus § 91 Absatz 2 Aktiengesetz notwendig). Zielsetzung der Risikoaggregation ist die Bestimmung der Gesamtrisikoposition eines Unternehmens sowie eine Ermittlung der relativen Bedeutung der Einzelrisiken unter Berücksichtigung von stochastischen Wechselwirkungen (Korrelationen) zwischen diesen Einzelrisiken, d. h. Kombinationseffekte werden erfasst. In der Praxis erfordert dies eine Monte-Carlo-Simulation.

Copyright information

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.FutureValue Group AGLeinfelden-EchterdingenDeutschland

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