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Gemeinsame Verteilung von Zufallsvariablen

  • Norbert HenzeEmail author
Chapter

Zusammenfassung

In diesem Kapitel lernen wir die gemeinsame Verteilung mehrerer Zufallsvariablen kennen. Aus der gemeinsamen Verteilung erhält man die Verteilungen der einzelnen Zufallsvariablen durch Marginalverteilungsbildung. Die Marginalverteilungen legen die gemeinsame Verteilung im Allgemeinen nicht fest. Zufallsvariablen sind stochastisch unabhängig, wenn die durch sie beschriebenen Ereignisse stochastisch unabhängig sind. Nach der Multiplikationsformel für Erwartungswerte ist der Erwartungswert eines Produktes stochastisch unabhängiger Zufallsvariablen gleich dem Produkt der einzelnen Erwartungswerte.

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© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Karlsruher Institut für Technologie KITKarlsruheDeutschland

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