Zusammenfassung
Gleichverteilte und untereinander unabhängige Beobachtungen respektive idealisierte Random Walks sind eine grundlegende Prämisse vieler Risikomodelle. In der Praxis kann die Annahme des Random Walks vielfach nicht gehalten werden, sodass sich Kreditinstitute auch mit den Konsequenzen auseinandersetzen müssen.
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Boka, N. (2018). Einleitende Worte und Problemstellung. In: Autokorrelationen in der historischen Simulation. Business, Economics, and Law. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21108-0_1
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