Zusammenfassung
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten Schätzer für einen Parameter zu definieren. Im Fall der replizierenden Portfolios ist eine Wahl hingegen naheliegend, da jedes Optimierungsproblem eine kanonische empirische Entsprechung hat, aus dem sich ein Replikationsportfolio konstruieren lässt. Da die Anzahl der replizierenden Instrumente hier keine Rolle spielt, wird in der Folge angenommen, dass es nur m Replikationsinstrumente gibt um die Darstellung zu vereinfachen.
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Natolski, J. (2018). Konvergenz von Monte-Carlo Verfahren. In: Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung. Mathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik | Mathematical Optimization and Economathematics. Springer Spektrum, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-20376-4_8
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-20376-4_8
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Publisher Name: Springer Spektrum, Wiesbaden
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Online ISBN: 978-3-658-20376-4
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