Zusammenfassung
Die in diesem Kapitel präsentierten Ergebnisse findet man in Natolski u. Werner (2014). Ich beginne mit dem Vergleich zwischen QTV und QSCF. Hier lässt sich der Zusammenhang durch simultane Diagonalisierung explizit darstellen.
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Natolski, J. (2018). Zusammenhänge der Probleme QTV, QSCF und QACF. In: Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung. Mathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik | Mathematical Optimization and Economathematics. Springer Spektrum, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-20376-4_7
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-20376-4_7
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Publisher Name: Springer Spektrum, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-20375-7
Online ISBN: 978-3-658-20376-4
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