Zusammenfassung
Dieses Kapitel beginnt mit der Bedeutung des Numéraires in der Replikation. Daraufhin wird diskutiert, welche Norm auf dem Raum ℒ () gewählt werden sollte, bevor schließlich auf die Unterschiede zwischen Terminal-Value-Matching, 1- Cash-Flow-Matching und 2-Cash-Flow-Matching eingegangen wird.
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Natolski, J. (2018). Diskussion der Replikationsparameter. In: Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung. Mathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik | Mathematical Optimization and Economathematics. Springer Spektrum, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-20376-4_5
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-20376-4_5
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Publisher Name: Springer Spektrum, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-20375-7
Online ISBN: 978-3-658-20376-4
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