Zusammenfassung
In einem vollständigen Markt ohne Transaktionskosten kann jeder Claim durch eine geeignete selbstfinanzierende Handelsstrategie perfekt repliziert werden (vgl. Föllmer u. Schied (2011)). In einem unvollständigen Markt ist dies per Definition nicht möglich. Man kann aber versuchen eine selbstfinanzierende Strategie zu finden deren Auszahlungsprofil der des Claims möglichst nahe kommt.
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Natolski, J. (2018). Einführung in die replizierenden Portfolios. In: Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung. Mathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik | Mathematical Optimization and Economathematics. Springer Spektrum, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-20376-4_3
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-20376-4_3
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Publisher Name: Springer Spektrum, Wiesbaden
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Online ISBN: 978-3-658-20376-4
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