Optionen

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Zusammenfassung

Dieses Kapitel fasst aus fachwissenschaftlicher Sicht die wichtigsten ökonomischen und mathematischen Inhalte zum Thema Optionen zusammen, die Gegenstand der im Teil III vorgestellten Unterrichtseinheiten sind. Im ökonomischen Teil wird dabei insbesondere auf Grundbegriffe, Optionsarten und so genannte Pay-Off-Diagramme eingegangen. Der mathematische Teil beschäftigt sich mit Modellen zur Bestimmung von Optionspreisen. Wir setzen beim Leser fundierte ökonomische und mathematische Kenntnisse zu Aktien (Rendite, Kenngrößen und Modellierung künftiger Aktienkurse im Random-Walk-Modell) voraus, wie sie beispielsweise in Daume (2016) ausführlich erläutert werden. Die Ausführungen der ökonomischen Inhalte beziehen sich auf Beike und Schlütz (2010) sowie Luderer (2013), die Ausführungen der mathematischen Inhalte auf Adelmeyer (2000), Adelmeyer und Warmuth (2005), Baxter und Rennie (1996), Hull (1998), Korn und Korn (2001), Korn (2014) und Uszczapowski (1999).

Literatur

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Copyright information

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2017

Authors and Affiliations

  1. 1.Institut für Mathematik und ihre DidaktikEuropa-Universität Flensburg FlensburgDeutschland
  2. 2.Duale Hochschule Baden-WürttembergMannheimDeutschland

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