Zusammenfassung
In diesem Kapitel werden die Ursachen für Systemrisiko und Ansteckung unter europäischen Banken im Zeitraum von 2007 bis 2012 analysiert. Der im vorherigen Kapitel vorgestellte Systemrisikoindex analysiert den Gleichlauf von täglichen Bankrenditen in Extremsituationen (tail co-movements). Im ersten Schritt wird das Systemrisiko europäischer Banken anhand des Systemrisikoindex gemessen. Im zweiten Schritt werden für die ermittelten Systemrisikos der Banken Panelregressionen mit einer Reihe von idiosynkratischen Bankeigenschaften und einer Auswahl von Makrovariablen durchgeführt.
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Kleinow, J. (2016). Ursachen für Systemrisiko im europäischen Bankensektor. In: Systemrelevante Finanzinstitute. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-14596-5_6
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