Zusammenfassung
In diesem Abschnitt wollen wir uns mit der Frage beschäftigen unter welchen Voraussetzungen sich ein lokales Martingal als ein stochastisches Integral nach einer Brownschen Bewegung darstellen lässt, also als \( \int F\,dB \) mit einem \( F \in L_{loc}^{2} \left( B \right) \). Für den Rest dieses Abschnitts sei \( B \) eine d-dimensionale Brownsche Bewegung.
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Hoffmann, M. (2016). Stochastische Integraldarstellung. In: Stochastische Integration. BestMasters. Springer Spektrum, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-14132-5_9
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-14132-5_9
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Publisher Name: Springer Spektrum, Wiesbaden
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