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Lévy-Charakterisierung der Brownschen Bewegung

Chapter
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Zusammenfassung

Die nächsten zwei Kapitel verdeutlichen die zentrale Rolle der Brownschen Bewegung innerhalb der Stochastischen Analysis. Ziel dieses Kapitels ist es eine hinreichende und notwendige Bedingung dafür anzugeben, wann ein Prozess aus \( {\mathfrak{M}}_{0} \) eine Brownsche Bewegung ist. Diese sogenannte Lévy-Charakterisierung wird sich aus der Umkehrung von Beispiel 4.22 ergeben und wir werden sie durch eine Anwendung des Itô-Kalküls herleiten.

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© Springer Fachmedien Wiesbaden 2016

Authors and Affiliations

  1. 1.Fachbereich MathematikRuhr-Universität BochumBochumDeutschland

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