Zusammenfassung
Der Integralbegriff für lokale Martingale wurde auf einem sehr abstrakten Weg eingeführt. Wir werden ihn in diesem Kapitel durch einige Rechenregeln greifbarer machen. Außerdem wird in diesem Abschnitt klar werden, dass der Name ˮstochastisches Integralˮ überhaupt gerechtfertigt ist.
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Hoffmann, M. (2016). Eigenschaften des stochastischen Integrals. In: Stochastische Integration. BestMasters. Springer Spektrum, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-14132-5_6
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-14132-5_6
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Publisher Name: Springer Spektrum, Wiesbaden
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