Zusammenfassung
In diesem Kapitel diskutieren wir beispielhaft das Black-Scholes-Modell, welches den einfachsten Spezialfall eines AFBST darstellt. In einem Black-Scholes-Modell gibt es nur zwei Finanzgüter, nämlich eine risikofreie Anlage, der sogenannte Bond, und eine Aktie. Außrdem sind die Koeffizientenprozesse, die über die stochastischen Differentialgleichungen die Preisprozesse bestimmen, konstant.
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Hoffmann, M. (2016). Das Black-Scholes-Modell. In: Stochastische Integration. BestMasters. Springer Spektrum, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-14132-5_14
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-14132-5_14
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Publisher Name: Springer Spektrum, Wiesbaden
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