Stochastische Differentialgleichungen

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Zusammenfassung

In diesem Kapitel werden wir die Itôschen stochastischen Differentialgleichungen auf Existenz und Eindeutigkeit untersuchen. Die Aktienpreisprozesse in den Finanzmarktmodellen der letzten beiden Abschnitte sind Lösungen solcher Gleichungen.

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© Springer Fachmedien Wiesbaden 2016

Authors and Affiliations

  1. 1.Fachbereich MathematikRuhr-Universität BochumBochumDeutschland

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