Die doppelt-bedingte Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem räumlichen Modell

Zusammenfassung

Vorbemerkung: Dieses Kapitel entspricht im Wesentlichen dem Beitrag: „Double conditional smoothing of high-frequency volatility surface under a spatial model“, erschienen in Empirical Economic and Financial Research, Springer (2015) und einigen vorherigen Ausf uhrungen von Feng (2013). In dieser Arbeit werden jedoch weitere und tiefere Beispiele gegeben und das Vorgehen wird speziell im Bezug auf den entwickelten Algorithmus detaillierter beschrieben als in dem genannten Beitrag.