Zusammenfassung
Im ersten Teil dieser Arbeit wurde eine Einführung in das quantitative Risikomanagement mit der Berechnung des VaR in Abschnitt 2.6 gegeben. Weiterhin wurden parametrische Volatilitätsmodelle wie das GARCH, APARCH, EGARCH und das CGARCH Modell vorgestellt. Im zweiten Kapitel dieser Arbeit wurden die semiparametrischen Erweiterungen dieser Modelle eingeführt.
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Peitz, C. (2016). Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlagen parametrischer & semiparametrischer Modelle. In: Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-12262-1_4
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-12262-1_4
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