Modellierung der Abhängigkeiten zwischen den Risikoparametern mit Copulae

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Zusammenfassung

Mittels Copulae können auf elegante Weise Abhängigkeiten modelliert werden. Die gemeinsame Verteilung mehrerer Zufallsvariablen wird durch deren Randverteilungen und eine Copula vollständig erfasst. Die theoretischen Grundlagen zu Copulae werden in vielen Werken behandelt. Im Folgenden basieren die Erläuterungen auf McNeil et al. [2005]. Des Weiteren wird die allgemeine Copulatheorie auch ausführlich in Joe [2001] und Nelsen [2006] eingeführt.

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© Springer Fachmedien Wiesbaden 2016

Authors and Affiliations

  1. 1.Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnbergDeutschland

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