Grundlagen

Zusammenfassung

Die Entstehung der Monte-Carlo-Methode basiert auf zwei Erzählungen. Die ältere Geschichte beginnt in Monte Carlo, als ein Mathematiker den Weg eines Betrunkenen beobachtete. Der Betrunkene hielt sich an einem Laternenpfahl fest, bevor er sich dann von diesem entfernte. Er schwankte dabei so stark, dass er jedes Mal eine neue Richtung einschlug. Der Mathematiker fragte sich nun, wie weit es wohl der Betrunkene vom Laternenpfahl nach einer bestimmten Anzahl Schritten schaffen würde. Um eine Wahrscheinlichkeitsaussage treffen zu können, hätte er aber noch eine Vielzahl Betrunkener in der gleichen Situation beobachten müssen. Der Mathematiker wählte einen anderen, eleganteren Weg. Er erschuf ein mathematisches Modell und nannte es die Monte-Carlo-Methode.