Strukturiert-additive Regression basierend auf gemischten Modellen

Part of the BestMasters book series (BEST)

Zusammenfassung

In Kapitel 2 basierte die Wahl der Glättungsparameter auf Optimalitätskriterien, etwa des generalisierten Kreuzvalidierungskriteriums. In Kapitel 3 basierte die Wahl der Glättungsparameter auf Markov-Chain Monte-Carlo Methoden. Dazu wurden die Varianzparameter der Penalisierungsterme mit einer eigenen Priori-Verteilung versehen und simultan mit den Regressionsparametern geschätzt.

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© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Authors and Affiliations

  1. 1.Lehrstuhl für StatistikUniversität GöttingenGöttingenDeutschland

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