Zusammenfassung
Gegenstand dieses Kapitels ist der Preis für das Leistungsversprechen eines Versicherers. Einleitend wird ein häufig in der Literatur anzutreffendes grundsätzliches Missverständnis über die Bedeutung der versicherungstechnischen Prämienkalkulation ausgeräumt und herausgearbeitet, dass die Prämienkalkulation nicht mit der Preispolitik gleichgesetzt werden kann. Basierend auf einem einfachen Kalkulationsschema werden dann die unterschiedlichen Preisbestandteile vorgestellt. Die weiteren Überlegungen in diesem Kapitel beziehen sich in erster Linie auf die Nettorisikoprämie. Letztere ist gemäß dem anschließend betrachteten Äquivalenzprinzip dem Erwartungswert der versicherten Schäden gleichzusetzen. Kompakt wird, auch mit Hilfe eines Beispiels, auf die Ermittlung der Nettorisikoprämie für den Fall einer ausreichenden und geeigneten Datengrundlage eingegangen, bevor der für die ökonomische Diskussion über Versicherungsmärkte zentrale Begriff der Prämiendifferenzierung eingeführt wird. Prämiendifferenzierung bezeichnet letztlich die tatsächliche Anwendung des individuellen Äquivalenzprinzips, also die Verwendung risikogerechter Prämien im Rahmen der Tarifierung mit Hilfe von Risiko- bzw. Tarifmerkmalen. Das Kapitel befasst sich ausführlich mit der ökonomischen Begründung für die Anwendung von Prämiendifferenzierung, setzt sich aber auch mit Gegenargumenten und Grenzen risikogerechter Tarifierung sowie mit den Implikationen von Risikoklassifikationsverboten auseinander. Zahlreiche Beispiele verdeutlichen die Argumentation.
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Notes
- 1.
Nell (1998) analysiert den Fall, dass der Versicherer Preissetzer ist, und betrachtet für diese Konstellation die mögliche Wirkung der Kalkulation eines Sicherheitszuschlags auf die Verlustwahrscheinlichkeit. Er arbeitet dabei den Trade‐off zwischen zwei gegenläufigen Effekten heraus: Einerseits erhöht der Sicherheitszuschlag ceteris paribus die Sicherheit des Versicherungsunternehmens; andererseits verschiebt sich allerdings auch die Kostenfunktion des Versicherers, tendenziell sinkt die Nachfrage und damit die für den Risikoausgleich wichtige Bestandsgröße. Überwiegt letzterer Effekt den erstgenannten, so kann die Kalkulation eines Sicherheitszuschlags sogar die Verlustwahrscheinlichkeit des Versicherers erhöhen.
- 2.
Wenn einzelne Klassen für eine stabile Kalkulation zu schwach besetzt sind, kann es helfen, die Schadenerfahrung aus anderen, benachbarten Tarifklassen einzubeziehen (vgl. z. B. Mack 2002, S. 162).
- 3.
Die Systeme sind üblicherweise so ausgestaltet, dass die Daten an einen Dienstleister übermittelt werden, der dem Versicherungsunternehmen wiederum nur gewisse Kennzahlen – aber nicht die gesamten aufgezeichneten Daten – zur Verfügung stellt.
- 4.
- 5.
Vgl. für eine pointierte Gegenüberstellung der Argumente auch die Positionen von Hufeld und Russ in GDV (2015, S. 13).
- 6.
Vgl. hierzu die differenzierte Diskussion in Dionne und Rothschild (2014).
- 7.
In der GKV wird durch die beschriebenen Maßnahmen des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs versucht, einen funktionierenden Wettbewerb zwischen Krankenkassen herzustellen.
- 8.
Das Prämienrisiko ließe sich natürlich auch dann ausschalten, wenn schon auf Stufe 0 die Möglichkeit bestünde, dieses Risiko durch einen entsprechenden Versicherungsvertrag abzusichern (vgl. zur Prämienrisikoversicherung z. B. Peter et al. 2016).
- 9.
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Karten, W., Nell, M., Richter, A., Schiller, J. (2018). Grundlagen der Risikoprämienkalkulation. In: Risiko und Versicherungstechnik. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-06308-5_6
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