Bedingte Erwartungswerte und bedingte Verteilungen

Zusammenfassung

In diesem Kapitel lernen wir mit bedingten Erwartungswerten und bedingten Verteilungen zwei weitere wichtige Konzepte der Stochastik kennen. Bedingte Erwartungswerte bilden die Grundlage vieler stochastischer Prozesse und besitzen auch für die Statistik große Bedeutung. Der bedingte Erwartungswert liefert die beste Vorhersage im Sinne der mittleren quadratischen Abweichung, wenn eine Zufallsvariable durch eine beliebige Funktion einer anderen Zufallsvariablen approximiert werden soll. Mit Hilfe bedingter Erwartungswerte können Erwartungswert und Varianz einer Zufallsvariablen iteriert gewonnen werden.