Zusammenfassung
In Fortführung der Überlegungen zur Klassifizierung von Daten stetiger Merkmale in der beschreibenden Statistik führen wir den Begriff der stetigen Zufallsvariablen und den stetigen Wahrscheinlichkeitsbegriff ein. Der Zusammenhang zwischen Wahr- scheinlichkeitsdichte und Verteilungsfunktion wird erläutert und es wird gezeigt, wie stetige Wahrscheinlichkeiten im Grundsatz berechnet werden. Als bedeutendste Beispiele stetiger Wahrscheinlichkeitsverteilungen lernen wir die stetige Gleichverteilung, die Gauß’sche Normalverteilung und diverse unsymmetrische Verteilungen wie die Exponentialverteilung und die Lognormalverteilung kennen.
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Grimmer, A. (2014). Stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen. In: Statistik im Versicherungs- und Finanzwesen. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-02954-8_7
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