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Die Griechen und das Risiko. Über Risikokennzahlen für Aktienoptionen

  • Bernd LudererEmail author
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Zusammenfassung

Die partiellen Ableitungen des Optionspreises nach den jeweiligen Einflussgrößen, wie beispielsweise Aktienpreis, Volatilität oder Restlaufzeit, stellen Risikokennzahlen von Optionen dar. Sie werden meist mit griechischen Buchstaben bezeichnet und daher „Griechen“ genannt. Mit ihrer Hilfe lassen sich Optionspreisänderungen in Abhängigkeit von der Veränderung des jeweiligen Parameters ermitteln. Ferner wird das Delta-Gamma-Hedging als Absicherungsstrategie beschrieben.

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© Springer Fachmedien Wiesbaden 2013

Authors and Affiliations

  1. 1.Fak. f. MathematikTU ChemnitzChemnitzDeutschland

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