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An den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Die Bootstrapping-Methode

  • Bernd LudererEmail author
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Zusammenfassung

Sind die Swap Rates, d. h. die Festsatzseiten von Zinsswaps, für verschiedene Laufzeiten gegeben, kann man die zugehörigen Spot Rates mithilfe des sogenannten Bootstrappings berechnen, einer Methode, die Schritt für Schritt die gesuchten Größen ermittelt. Wie dies genau funktioniert, wird in dieser Geschichte beschrieben.

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© Springer Fachmedien Wiesbaden 2013

Authors and Affiliations

  1. 1.Fak. f. MathematikTU ChemnitzChemnitzDeutschland

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