Zusammenfassung
Da im Verlaufe des Buches die Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen mit Copulas eine besondere Rolle spielte (bspw. bei der Bewertung des Single Tranche CDOs), soll diese hier kurz angerissen werden. Dies kann und soll jedoch nur der Veranschaulichung dienen; für tiefergehende Erkenntnisse sei auf Nelsen (2006) oder auch Cherubini et al. (2004) sowie die darin erwähnte Literatur verwiesen.
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Martin, M.R., Reitz, S., Wehn, C.S. (2014). Abhängigkeitsstrukturen von Zufallsvariablen. In: Kreditderivate und Kreditrisikomodelle. Springer Spektrum, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0_7
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0_7
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Publisher Name: Springer Spektrum, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-02399-7
Online ISBN: 978-3-658-02400-0
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