Abhängigkeitsstrukturen von Zufallsvariablen

  • Marcus R.W. Martin
  • Stefan Reitz
  • Carsten S. Wehn
Chapter

Zusammenfassung

Da im Verlaufe des Buches die Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen mit Copulas eine besondere Rolle spielte (bspw. bei der Bewertung des Single Tranche CDOs), soll diese hier kurz angerissen werden. Dies kann und soll jedoch nur der Veranschaulichung dienen; für tiefergehende Erkenntnisse sei auf Nelsen (2006) oder auch Cherubini et al. (2004) sowie die darin erwähnte Literatur verwiesen.

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Copyright information

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2014

Authors and Affiliations

  • Marcus R.W. Martin
    • 1
  • Stefan Reitz
    • 2
  • Carsten S. Wehn
    • 3
  1. 1.Fachbereich Mathematik und NaturwissenschaftenHochschule DarmstadtDarmstadtDeutschland
  2. 2.Fakultät Vermessung, Informatik und MathematikHochschule für Technik StuttgartStuttgartDeutschland
  3. 3.FrankfurtDeutschland

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