Zusammenfassung
In diesem Anhang werden die elementaren Grundlagen zu Zufallsvariablen und stochastischen Prozessen zusammengestellt, die an verschiedenen Stellen des Lehrbuches benutzt werden. So werden darin u.a. die wichtigsten Definitionen und Sätze zu bedingten Erwartungswerten, Martingalen und Wiener- und Sprungprozessen zusammengestellt.
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Martin, M.R., Reitz, S., Wehn, C.S. (2014). Zufallsvariablen und stochastische Prozesse. In: Kreditderivate und Kreditrisikomodelle. Springer Spektrum, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0_5
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0_5
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Publisher Name: Springer Spektrum, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-02399-7
Online ISBN: 978-3-658-02400-0
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