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Die Ito-Formel

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Zusammenfassung

Wir wissen nun, was ein stochastisches Integral (oder, fast gleichwertig, die Lösung einer stochastischen Differentialgleichung) ist. Wir haben auch am Beispiel gesehen, dass es extrem schwierig sein kann, ein Integral konkret auszuwerten. Das ist damit ganz ähnlich wie in der elementaren Analysis. Dringend erforderlich sind damit Methoden, diese Situation zu verbessern, und das wichtigste Ergebnis in diesem Zusammenhang ist die Ito-Formel. Sie besagt, dass Funktionen von stochastischen Integralen wieder stochastische Integrale sind, und wenn man das geschickt anwendet, kann man viele konkrete Rechnungen ganz leicht erledigen.

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© Springer Fachmedien Wiesbaden 2013

Authors and Affiliations

  1. 1.Fachbereich Mathematik und InformatikFreie Universität BerlinBerlinDeutschland

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