Zusammenfassung
Die Grundidee des Bootstrap-Verfahrens ( Efron(1979) ) kann kurz folgendermaßen charakterisiert werden. Gegeben sei X = (X1, X2…, Xn), d.h. n unabhängige, identisch verteilte Zufallsvariablen einer vollständig unbekannten Verteilung mit Verteilungsfunktion F. Seien x = (x1, x2, …,xn) Realisationen dieser Zufallsvariablen und sei R(X,F) eine reellwertige Funktion, die von X und F abhängt. Gesucht ist eine Schätzung der Stichprobenverteilung von R(X, F) auf der Basis der beobachteten Stichprobe x.
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© 1990 Physica-Verlag Heidelberg
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Paparoditis, E. (1990). Bootstrap-Schätzung der Verteilung der Stichpro-benvektorautokorrelationen. In: Vektorautokorrelationen stochastischer Prozesse und die Spezifikation von ARMA-Modellen. Arbeiten zur Angewandten Statistik, vol 34. Physica-Verlag HD. https://doi.org/10.1007/978-3-642-99758-7_4
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-99758-7_4
Publisher Name: Physica-Verlag HD
Print ISBN: 978-3-7908-0517-8
Online ISBN: 978-3-642-99758-7
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