Zusammenfassung
Betrachten wir den ARMA(1,1)-Prozeß (1 + 0.9L)X t = (1 – 0.8)e t . Aus diesem Prozeß wurden jeweils 1000 Realisationen drei verschiedener Längen n=100, n=200 und n=400 mit N[0,1] verteilten Zufallsgrößen ε, generiert. Für jede dieser 1000 Realisationen wurden die Stichprobenvektorautokorrelationen λ(1,1) und λ(2,2) berechnet. Die Werte der entsprechenden theoretischen Größen betragen λ(l,l) = -0.949 und λ(2,2) = 0.000.
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© 1990 Physica-Verlag Heidelberg
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Paparoditis, E. (1990). Asymptotische Verteilung der Stichprobenvektor-autokorrelationen. In: Vektorautokorrelationen stochastischer Prozesse und die Spezifikation von ARMA-Modellen. Arbeiten zur Angewandten Statistik, vol 34. Physica-Verlag HD. https://doi.org/10.1007/978-3-642-99758-7_3
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-99758-7_3
Publisher Name: Physica-Verlag HD
Print ISBN: 978-3-7908-0517-8
Online ISBN: 978-3-642-99758-7
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