Zusammenfassung
Bei beliebiger Kovarianzmatix gelten folgende Beziehungen: Separationstheorem Die Erwartungswert-Streuungs effiziente Kurve ist linear, wenn neben den unsicheren Papieren noch ein sicheres Papier vorhanden ist, oder wenn sich ein sicheres Portfolio erzeugen läßt.
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Literaturangaben
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Loistl, O., Rosenthal, H. (1979). Risikominimierung bei der Portfolioplanung unter besonderer Berücksichtigung singulärer Kovarianzmatrizen. In: Gaede, KW., Pressmar, D.B., Schneeweiß, C., Schuster, KP., Seifert, O. (eds) Papers of the 8th DGOR Annual Meeting / Vorträge der 8. DGOR Jahrestagung. Proceedings in Operations Research 8, vol 1978. Physica, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-99749-5_68
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-99749-5_68
Publisher Name: Physica, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-7908-0212-2
Online ISBN: 978-3-642-99749-5
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