Zusammenfassung
Ein Großteil der stochastischen Kontroll- und Entscheidungstheorie bezieht sich auf Situationen, in denen die Stochastik durch normalverteilte Zufallsvariablen beschrieben werden kann. Ein wesentlicher Grund dafür ist das einfache Transformationsverhalten der Normalverteilung in linearen Systemen, das die Herleitung der wichtigsten Aussagen zur optimalen Kontrolle erlaubt. Darüber hinaus kommt der Normalitätsannahme im Hinblick auf den Informationsbedarf erhebliche Bedeutung zu, da unter dieser Annahme die Kenntnis von Mittelwert und Varianz zur vollständigen Festlegung der Stochastik ausreicht.
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G. Bühler: Die Normalitätsannahme in Kassenhaltungs-Modellen. Diskussionsarbeit 6/1978, FU Berlin, FB Wirtschaftwissenschaft, FR Operations Research.
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Bühler, G. (1979). Die Normalitätsannahme in Kassenhaltungs-Modellen. In: Gaede, KW., Pressmar, D.B., Schneeweiß, C., Schuster, KP., Seifert, O. (eds) Papers of the 8th DGOR Annual Meeting / Vorträge der 8. DGOR Jahrestagung. Proceedings in Operations Research 8, vol 1978. Physica, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-99749-5_49
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