Über ein Simulationsmodell für die Bundesrepublik Deutschland

Zusammenfassung

O Einführung. Im System Dynamics Modell von Lehmann wird in der Einführung der Ansatz ökonometrischer Modelle (ö.M.) sehr ausführlich als ungeeignet und zu einfach für die ökonomische Langfrist-prognose kritisiert[1,37–53]. Der Autor hält dies generell für falsch, will jedoch nicht ebenso mit einem ähnlichen Pauschalurteil antworten, sondern sich, (Cuypers in [2]) diese spezielle Studie vornehmen und an Kernstücken die Haltlosigkeit der obigen Kritik aufzeigen.Sie beruht wohl auf Unkenntnis des Wissensgebietes Makroökonometrie. Das Modell von Lehmann ist ein nichtlineares Differentialgleichungssystem (DGL)

$${{y}_{i}} = {{f}_{i}} (z,y,x) i = 1,2\ldots m (m=125)$$

(1)

$${{{z}'}_{i}} = {{f}_{i}} (z,y,x) i = m+1,m+2\ldots m+n (n=16)$$

(2)

mit den endogenen Variablen y^T =(y₁y₂⋯y_m), z^T =(z₁z₂⋯z_n), und den Parametern (exogenen Größen) x^T =(x_1’x_2.⋯x_p) sowie vorgegebenen Anfangswerte y_o, z_o. Nur das kleinere Teilsystem sind Differentialgleichungen. ökonometrische Modelle sind üblicherweise Differenzengleichungen. Das ist aber durchaus nicht die Regel (siehe z.B. Willms in [ 2]) und mit der Wahl von DT=1 liegt auch hier ein Differenzengleichungssystem vor. Untersuchungen mit verschiedenen Integrationsverfahren zeigen ohnehin, daß dies ein unbeachtlicher Unterschied für dieses Modell ist ( P.Witschel in [2]). Wichtiger ist die Beobachtung, daß alle DGL (2) linear und mit konstanten Koeffizienten sind. M.a.W. Lösung muß eine Linearkombination von Dxponentialausdrücken sein. Lies entspricht den Bildern in [1]. Es ist der Standardfall des einfachsten linearen ökonometrischen Modells.