Ein Algorithmus für nichtlineare Optimierungsprobleme

Zusammenfassung

Vor 20 Jahren nahm die Entwicklung nichtlinearer Optimierungsmethoden mit einer Arbeit von K.R. Frisch: “The logarithmic potential method of convex programming” ihren Anfang. Danach 13 war eine Pause. bis dann in den Jahren 1959 bis 1961 die meisten heute noch gebräuchlichen Verfahren entwickelt wurden. Vergleichsweise spät. nämlich erst 1967, wurde von Zangwill (7) rstmals die Verwendung einer exakten Penalty–Funktion vorgeschlagen. 1973 veröffentlichte dann Conn (2) einen Algorithmus. der im wesentlichen die von Zangwill vorgeschlagene Penalty–Funktion verwendet. In dem hier vorgestellten Verfahren wird ebenfalls eine exakte Penalty–Funktion benutzt. die wie die von Zangwill aus einer Norm (siehe z.B. Czap (3)) hergeleitet werden kann.