Zusammenfassung
Es wird ein diskreter Entscheidungsprozeß zur Bestimmung eines optimalen Versicherungsportfolios aufgestellt. Als Zielfunktion dient der Kapitalwert eines diskontierten Dividendenstroms bis zum Konkurseintritt. Optimale Entscheidungen sind zu treffen über die Höhe der Dividendenausschüttung und die Zusammensetzung des Versicherungsportfolios, jeweils abhängig vom Stand der Risikoreserve. Es werden untere und obere Schranken für die Kapitalwerte berechnet. Dies erlaubt eine Transformation der Funktionalgleichung für die Kapitalwerte und die Restriktion auf einen endlichen Zustandsraum. Somit können numerische Verfahren für endliche Markoffsche Entscheidungsprozesse angewandt werden.
Summary
A discrete decision process for determining an optimal insurance portfolio is set up. The discounted present value of dividend stream until ruin occurs serves as the goal function. Optimal decisions are to be made about the amount of dividend payments and the composition of the insurance portfolio, depending on the size of the risk reserve. Lower and upper bounds for present values are calculated. This allows a transformation of the functional equation for present values and the restriction to finite state space. Thus numerical procedures for finite Markovian decision processes can be applied.
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© 1973 Physica-Verlag, Rudolf Leibing KG, Würzburg
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Reetz, D. (1973). Bestimmung eines optimalen Versicherungsportfolios. In: Jacob, H., Pressmar, D.B., Todt, H., Zimmermann, HJ. (eds) Vorträge der Jahrestagung 1972 DGOR / Papers of the Annual Meeting 1972. Proceedings in Operations Research, vol 1972. Physica-Verlag HD. https://doi.org/10.1007/978-3-642-99746-4_37
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Publisher Name: Physica-Verlag HD
Print ISBN: 978-3-7908-0124-8
Online ISBN: 978-3-642-99746-4
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