Zusammenfassung
Die Arbeit behandelt eine Verallgemeinerung einfacher Stop-Probleme bei diskreten Markoff-Ketten (MK). Als einfaches Stop-Problem soll hier die folgende Aufgabenstellung bezeichnet werden (vergl. Breiman [2], Derman [3], Dynkin-Juschkewitsch [5]) Gegeben sei eine diskrete MK, d.h. eine MK mit diskreter Zeit, höchstens abzählbarem Zustandsraum E und stationären Übergangswahrscheinlichkeiten, ferner eine beschränkte Funktion a: E →R. Wird die MK im Zustand i ∈ E gestoppt, so erhält man als Auszahlung a(i). Gesucht ist eine Stop-Vorschrift, die die zu erwartende Auszahlung maximiert.
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Literatur
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© 1972 Physica-Verlag, Rudolf Liebing KG, Würzburg
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Goldstein, B.H. (1972). Über Stop-Probleme bei diskreten Markoff-Ketten. In: Henke, M., Jaeger, A., Wartmann, R., Zimmermann, HJ. (eds) DGU. Proceedings in Operations Research, vol 1971. Physica-Verlag HD. https://doi.org/10.1007/978-3-642-99745-7_33
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