DGU pp 355-370 | Cite as

Zur Lösung eines Zwei-Stufen-Risiko Modells der stochastischen linearen Optimierung

  • W. Bühler
Conference paper
Part of the Proceedings in Operations Research book series (ORP, volume 1971)

Zusammenfassung

Eine Reformulierung eines stochastischen linearen Programmierungsproblems führt auf ein nichtlineares deterministisches Ersatzproblem der Form
$$ \begin{matrix} Min \\ x\in K \end{matrix}\mu \left( x \right)+\nu \cdot \sigma \left( x \right) $$
wobei μ(x) der Erwartungswert und σ(x) die Standardabweichung einer von x∈K abhängigen Zufallsvariablen ist. Für diese Aufgabe wird ein Lösungsverfahren angegeben.

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Copyright information

© Physica-Verlag, Rudolf Liebing KG, Würzburg 1972

Authors and Affiliations

  • W. Bühler
    • 1
  1. 1.Lehrstuhl für UnternehmensforschungTechnische HochschuleAachenDeutschland

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