Zusammenfassung
Value at Risk (VaR) Modelle werden in einer Vielzahl von Finanzanwendungen eingesetzt. Ihr Ziel ist es, die Gewinne oder Verluste eines Portfolios, die in einer kommenden Periode auflaufen können, in geeigneter Weise zu quantifizieren. Die Unsicherheit über die Entwicklung eines Portfolios drücken wir durch eine “Vorhersageverteilung” P t + 1 für Periode t + 1 aus.
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Franke, J., Härdle, W., Hafner, C. (2001). Value at Risk und Backtesting. In: Einführung in die Statistik der Finanzmärkte. Statistik und ihre Anwendungen. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-97127-3_15
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