Intertemporale Entscheidungen

Zusammenfassung

Mehrperiodige Entscheidungsprobleme von Wirtschaftssubjekten sind fast immer eng mit denen bei Unsicherheit verknüpft. Wenn dennoch in der Literatur häufig eine getrennte analytische Behandlung vorliegt, so beruht dies auf der Tatsache, daß es sich bei den beiden Problemen strukturell um zwei analytisch voneinander trennbare Aspekte handelt, die zu ökonomisch unterschiedlichen Resultaten führen, die durch eine simultane Berücksichtigung nicht voneinander zu trennen wären. Die Übungsaufgaben dieses Abschnitts führen in einige Grundprobleme der intertemporalen Optimierung bei sequentiellen Entscheidungsabläufen in diskreter Zeit ein. Dabei wird in allen Fällen die Annahme getroffen, daß die Erwartungen der Wirtschaftssubjekte mit subjektiver Sicherheit vorliegen. Die Beschränkung dieses Abschnitts auf solche Modelle und damit die Vernachlässigung des umfangreichen Materials an Modellen mit stetiger Zeit, findet ihre Rechtfertigung zum Teil darin, daß wirtschaftliche Entscheidungsprobleme auf mikroökonomischem Niveau im Gegensatz zu physikalischen typischerweise diskreter und nicht stetiger Natur sind, ebenso wie der jeweils vorhandene Rahmen an Beobachtungsdaten. Die Übungsaufgaben sind zum Teil aus dem Bereich der mikroökonomischen Fundierung der MakroÖkonomik gewählt, und sie geben damit auch einen Einblick in die dort verwendeten Grundmodelle, ohne jedoch den entscheidenden Aspekt der Rationierung ausführlich zu behandeln.