Short Memory-Prozesse in der Zeitreihenanalyse

Zusammenfassung

Die Analyse der Wechselkurse auf das Vorliegen von Long Memory, wie sie bereits von Cheung [29, 1990] begonnen wurde, erfordert die Kenntnis eines gewissen Instrumentariums der Zeitreihenanalyse, insbesondere der Theorie stochastischer Prozesse mit Long Memory. Dieses Kapitel ist der ausführlichen Darstellung der Grundlagen dieser Theorie gewidmet. Sowohl um all denjenigen Lesern den Zugang zu dieser Theorie zu erleichtern, die sich nicht auf das Gebiet Zeitreihen-analyse spezialisiert haben, als auch um spätere Mißverständnisse auszuschließen, werden im ersten Abschnitt 2.1 alle wesentlichen Konzepte der Zeitreihenanalyse eingeführt, die für eine fundierte Darstellung der Theorie der Long Memory-Prozesse im anschließenden Kapitel 3 notwendig sind. Berücksichtigt werden dabei die Grundlagen der Zeitreihenanalyse im Zeit-und im Frequenzbereich. Darauf aufbauend werden in Abschnitt 2.2 die aus der traditionellen Zeitreihenanalyse bekannten autoregressiven Moving-Average-Modelle und deren Spezialfälle mit ihren wesentlichen Eigenschaften dargestellt.