Zusammenfassung
Die Verfahren der stochastischen Approximation sind rekursive Schätzverfahren, die rechnerisch einfacher sind als die rekursive Methode der kleinsten Quadrate. Es wird das Minimum einer Verlustfunktion mittels Gradientenalgorithmen gesucht, die analog zu deterministischen Gleichungen auf stochastische Gleichungen angewandt werden.
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Isermann, R. (1974). Stochastische Approximation. In: Prozeßidentifikation. Hochschultext. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-95263-0_5
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