Zusammenfassung
Die Monte-Carlo-Methode wird zur näherungsweisen Bestimmung des numerischen Wertes eines mathematischen Ausdrucks (z.B. eines bestimmten Integrals) verwendet, wenn die Berechnung des Wertes mit den üblichen mathematischen Methoden zu schwierig ist. Sie besteht darin, ein Wahrscheinlichkeitsmodell zu finden, in dem der gesuchte Wert als Parameter auftritt, und diesen Wert durch sehr häufiges „Durchspielen“ des Modells zu schätzen.
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Literatur
Fisher, R.A. and F. Yates: Statistical Tables for Biological Agriculture and Medical Research 6 Aufl. Edinburgh: Oliver and Boyd 1963.
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© 1970 Springer-Verlag Berlin · Heidelberg
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Walter, E. (1970). Monte-Carlo-Methoden. In: Walter, E. (eds) Statistische Methoden I. Lecture Notes in Operations Research and Mathematical Systems, vol 38. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-95169-5_27
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