Zusammenfassung
Wir betrachten einen stochastischen Prozeß γ = {Xt|T}. Zustandsraum S und Parameterraum T seien diskret. Wir schreiben:
.
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© 1970 Springer-Verlag Berlin · Heidelberg
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Ferschl, F. (1970). Die Definition von Markovketten; Übergangswahrscheinlichkeiten. In: Markovketten. Lecture Notes in Operations Research and Mathematical Systems, vol 35. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-95166-4_2
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-95166-4_2
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