Die Definition von Markovketten; Übergangswahrscheinlichkeiten

  • F. Ferschl
Part of the Lecture Notes in Operations Research and Mathematical Systems book series (LNE, volume 35)

Zusammenfassung

Wir betrachten einen stochastischen Prozeß γ = {Xt|T}. Zustandsraum S und Parameterraum T seien diskret. Wir schreiben:
$$ S = \{ {c_1},{c_2},{c_3},...\} ,{\kern 1pt} T = \{ 0,1,2,...\} $$
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© Springer-Verlag Berlin · Heidelberg 1970

Authors and Affiliations

  • F. Ferschl
    • 1
  1. 1.Institut für Gesellschafts- und WirtschaftswissenschaftenUniversität BonnDeutschland

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