Zusammenfassung
5.1. Aus allen Markoffschen Prozessen wählen wir eine wichtige Klasse von Prozessen aus, für die das Prinzip der Unabhängigkeit des Zukünftigen vom Vergangenen bei bekanntem Gegenwärtigen in einer verstärkten Form wirksam ist. Genau gesagt geht es bei der Formulierung Markoffscher Bedingungen um den festen, vom Zufall unabhängigen Zeitmoment t; für Prozesse, die wir im 5. Kapitel untersuchen werden, ist eine analoge Bedingung sogar für einen bestimmten Typ von Zufallsgrößen erfüllt (für Zufallsgrößen, die von der Zukunft und s-Ver-gangenheit unabhängig sind).
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© 1961 Springer-Verlag OHG. Berlin · Göttingen · Heidelberg
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Dynkin, E.B. (1961). Streng Markoffsche Prozesse. In: Die Grundlagen der Theorie der Markoffschen Prozesse. Die Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, vol 108. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-94816-9_5
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