Markoffsche Prozesse

  • E. B. Dynkin
Part of the Die Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften book series (GL, volume 108)

Zusammenfassung

2.1. Anschaulich kann man einen Markoffschen Prozeß folgendermaßen beschreiben: Während des Zeitintervalls [0, ζ) bewege sich in einem Raum E ein vom Zufall abhängiges Teilchen. Wenn die Lage des Teilchens im Augenblick t bekannt ist, sollen die zusätzlichen Informationen über Erscheinungen, die bis zum Augenblick t beobachtet wurden (insbesondere die, die den Charakter der Bewegung bis zum Zeitpunkt t betreffen), keinen Einfluß auf die Bewegungsprognose nach dem Augenblick t haben (bei bekannter „Gegenwart“ sind „Vergangenheit“ und „Zukunft“ voneinander unabhängig). Der Augenblick ζ, in dem die Bewegung abbricht, soll auch vom Zufall abhängen können.

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Copyright information

© Springer-Verlag OHG. Berlin · Göttingen · Heidelberg 1961

Authors and Affiliations

  • E. B. Dynkin
    • 1
  1. 1.Fakultät für Mathematik und Mechanik der Universität MoskauUSSR

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