Zusammenfassung
Neben den Periodenmodellen von Arrow-Harris-Marschak, bei dem die Entscheidungen zu festen, äquidistanten Zeitpunkten getroffen werden, kann man auch Modelle betrachten, bei denen nach jeder aufgetretenen Nachfrage eine Entscheidung getroffen werden kann. Man nimmt an, daß die Zeiten zwischen den einzelnen Nachfragen einer beliebigen Wahrscheinlichkeitsverteilung unterliegen. Die nachgefragten Mengen können ebenfalls einer beliebigen Wahrscheinlichkeitsverteilung gehorchen, die schließlich noch von der Zeit abhängen kann, die seit der letzten Nachfrage vergangen ist. Solche Modelle sind in Arbeiten von Bather (15), Beckmann (19) sowie Galliher, Morse und Simond (72) untersucht worden.
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Hochstädter, D. (1969). Modelle mit beliebig verteilten Entscheidungszeitpunkten (transaction-recording Modelle). In: Stochastische Lagerhaltungsmodelle. Lecture Notes in Operations Research and Mathematical Economics, vol 10. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-88275-3_12
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