Zusammenfassung
Man betrachtet eine n-dimensionale Zufallsvariable
mit der Kovarianzmatrix ∑. Gesucht ist eine Linearkombination a’X der Komponenten des Zufallsvektors mit maximaler Varianz.
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© 1970 Springer-Verlag Berlin · Heidelberg
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Roßner, R. (1970). Hauptkomponentenanalyse. In: Walter, E. (eds) Statistische Methoden II. Lecture Notes in Operations Research and Mathematical Systems, vol 39. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-88253-1_7
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