Der Begriff des stochastischen Prozesses

Zusammenfassung

Ein stochastischer Prozeß ist die mathematische Deskription eines realen Phänomens, das im Zeitablauf zufallsbedingten Änderungen unterliegt. Die mathematische Theorie stochastischer Prozesse ermöglichte die formale Erfassung und die theoretische Durchdringung einer Vielzahl von Zufallsprozessen, wie solche Phänomene kurz genannt werden. Bedeutende Anwendungsgebiete finden sich etwa in der Physik (radioaktive Zerfallsprozesse, Turbulenzerscheinungen in Gasen und Flüssigkeiten, BROWNsche Molekularbewegung, Thermodynamik, Gasionisation, Kaskaden- und Szintillationstheorie, “noise”-Phänomene, etc.), in der Chemie (Diffusionsprozesse, Reaktionskinetik, etc.), in der Biochemie und Biologie (Wachstumsprozesse, Mutationstheorie, etc.) und bei Zeitreihenanalysen. Die Unternehmensforschung bedient sich dieses Instrumentes hauptsächlich bei der Analyse rekurrenter Ereignisse und zur Formulierung stochastischer Entscheidungsmodelle für Warteschlangen- und Erneuerungsprobleme.