Zusammenfassung
Gewöhnlich gehen die statistischen Schätzverfahren davon aus, daß keinerlei a-priori-Kenntnisse über die unbekannten Parameter vorliegen. Alles, was man über die Parameter in Erfahrung bringen kann, soll allein aus den der Schätzung zugrundeliegenden Beobachtungsdaten entnommen werden. Tatsächlich hat man aber in den meisten Fällen zumindest grobe Vorstellungen über die Größenordnung der zu schätzenden Parameter, Vorstellungen, die aus früheren ökonometrischen Studien oder aus anderen, allgemeinen Erfahrungen (auch solchen qualitativer Natur) und insbesondere aus der ökonomischen Theorie stammen können. Man darf sicherlich verbesserte Schätzergebnisse erwarten, wenn es gelingt, diese a-priori-Kenntnisse, auch wenn sie nur sehr vage sind, in den eigentlichen Schätzvorgang zusammen mit den Beobachtungsdaten einzubringen1).
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© 1990 Physica-Verlag Heidelberg
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Schneeweiß, H. (1990). A-priori-Wahrscheinlichkeiten. In: Ökonometrie. Physica-Lehrbuch. Physica-Verlag HD. https://doi.org/10.1007/978-3-642-87694-3_9
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-87694-3_9
Publisher Name: Physica-Verlag HD
Print ISBN: 978-3-7908-0486-7
Online ISBN: 978-3-642-87694-3
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